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Basiléia III – Regulamentação na Prática

Objetivos

► Simular em modelo bancário simplificado como seria a prática da implementação regulamentada pelo Acordo da Basileia.
► Propiciar entendimento dos cálculos e informações dos principais arquivos reportados ao regulador.
► Exemplificar nesse modelo a adoção de metodologias administrativas como sugestão prática para governança, gestão de riscos e capital segundo a nova resolução 4.557


Público Alvo

► Supervisores, coordenadores, analistas de risco, profissionais de tecnologia de informação, contadores, auditores ou demais profissionais direta ou indiretamente envolvidos no envio de arquivos, governança e gerenciamento de riscos sob ótica do Acordo da Basiléia.
► Os conceitos de governança e gerenciamento de riscos podem ser aplicados a outros ramos de atividade, além do financeiro (este, por força de regulamentação).

Pré-Requisitos

Desejáveis noções de produtos e mercado financeiro.

Metodologia

Presencial expositivo narrando a criação de um modelo bancário simplificado (no estilo storytelling) a partir de estudo de caso envolvendo os próprios alunos. Durante essa narrativa, os alunos serão convidados a acompanhar o raciocínio de implementação de processos, envio de arquivos e cálculos necessários para a instituição estar em conformidade com a regulamentação associada ao Acordo da Basileia. A partir de cada situação prática, vários temas pertinentes serão abordados simultaneamente, facilitando a noção de conjunto exigidas pelas medidas legais a serem adotadas. Serão apresentadas formas de aplicação de metodologias administrativas consagradas nesse modelo como sugestão prática. A partir do ‘como’ restrito no modelo simplificado será estimulado o interesse no ‘por que’ com a base legal mais ampla.

Conteúdo Programático

Introdução
► Histórico, riscos no segmento bancário, análise SWOT, 3 pilares e estrutura de gerenciamento de riscos (res.4557).
► Formação da estrutura e equipe gestora do banco.

Modelando produto de ativo:
► Controles internos e Compliance (res.2554), cadeia de valor.
► Gerenciamento de Risco de Crédito (res.4557), CRM, GED, Cadastro Positivo.
► Gerenciamento de Risco Operacional (res.4557)
► Cálculo da parcela RWAopad (circ.3640).
► Cálculo da parcela RWAcpad (circ.3644).
► SCR e provisionamento (res.2682).

Modelando produto de passivo: 
► Cálculo da parcela RWAmpad (circ.3634 a 3639, 3641, 3645).
► Gerenciamento de Risco de Mercado (res.4557).

Administrando fluxo de caixa e capital: 
► Risco de Liquidez, enquadramento no LCR (circ.3749).
► Gerenciamento de capital (res.4557).
► Enquadramento nos índices de Basileia e PR (res. 4192 e 4193, circular 3365) e Razão de Alavancagem (circ. 3748).

Reportando arquivos: 
► COS, DLO, SCR, DRM, DDR, DRL.

Governança e gerenciamento integrado de riscos e capital:
► Resolução 4.557, priorização, consolidação (diagrama de Ishikawa), BSC, 3 linhas de defesa.

Transparência de Mercado: circ.3678.

Competências que serão desenvolvidas

► Adquirir familiaridade para interpretar regulamentações.
► Conhecer providências regulamentares para estruturação de produtos.
► Combinar metodologias administrativas para praticar gestão de riscos.
► Entender motivações e principais conceitos dos cálculos e informações prestadas ao regulador.
► Obter visão integrada de processos e cálculos para atendimento à regulamentação e simultâneo efetivo ganho do processo administrativo.
► Agregar propósito da gestão de riscos na produtividade da organização.

Curriculo do instrutor: Prof. Yoshio Hada

Consultor, palestrante e desenvolvedor de negócios com foco em sistemas gerenciais e atendimento à Basiléia 3.

► Experiência principal no desenvolvimento de sistemas para instituições financeiras.
► Projetos mais recentes ligados à Basiléia III: Geração do DLO, Gerenciamento de Risco Operacional, Gerenciamento de Risco de Crédito, Gerenciamento de Capital.
► Vivência tanto técnica como conceitual em levantamento, especificação, análise, modelagem e implementação de sistemas.

Experiências Profissionais:

B3Bee Consultoria e Sistemas Ltda 
Consultoria e soluções em sistemas bancários. São Paulo – SP.
Consultor, desenvolvedor e gestor 

Autbank Projetos e Consultoria Ltda 
Consultoria e desenvolvimento de sistemas bancários. São Paulo – SP.
Analista de negócios / coordenador de sistema / instrutor 
como consultor em regime de hora aberta.

SPBConsultoria 
Cursos e consultoria de sistemas. São Paulo –SP.
Consultor e desenvolvedor 

Autbank Projetos e Consultoria Ltda 
Consultoria e desenvolvimento de sistemas bancários. São Paulo – SP.
Coordenador/Analista de sistemas - Instrutor 
Analista de sistemas 
► Projetos em mainframe: Migração da plataforma baixa para alta dos sistemas contabilidade e cobrança (Cobol, Cics, DOS VSE, VSAM).

Banco Itaú S.A. 
Instituição financeira. São Paulo – SP
Programador de Computadores 

Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A 
Distribuição de energia elétrica. São Paulo – SP
Programador de Computadores 

Formação Acadêmica:

NAIPPE – USP 
► MBA Executivo em Gestão Empresarial Estratégica.

Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo (FEA-USP) 
► Curso de graduação em Administração de Empresas.
► Tema de monografia: Processo de seleção de recursos humanos em T.I.

Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP) 
► Curso de tecnologia em Processamento de Dados.

Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFSP) 
► Curso técnico em Processamento de Dados.

SPB e Tesouraria 
Enfoque didático com conceitos do mercado financeiro e contabilidade bancária. Publicado pela iEditora, ISBN 85-87916-47-5.

Carga Horária

16 Horas

Contato

E-mail: kontato@massiconsultoria.com.br
Telefones: (11) 2387-4837 / (11) 2619-3504

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Internos, Compliance, Gestão
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